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量化投资
2024/4/11 22:26:30
【miniQMT实盘量化4】获取实时行情数据
前言
上篇，我们介绍了如何获取历史数据，有了历史数据，我们可以进行分析和回测。但，下一步，我们更需要的是实时数据，只有能有效的监控实时行情数据，才能让我们变成市场上的“千里眼，…
Talib技术因子详解（十）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
101、CDLPIERCING名称：Piercing Pattern 刺透形态，调用方式…
Python量化交易05——基于多因子选择和选股策略(随机森林，LGBM)
参考书目:深入浅出Python量化交易实战 在机器学习里面的X叫做特征变量，在统计学里面叫做协变量也叫自变量，在量化投资里面则叫做因子，所谓多因子就是有很多的特征变量。
本次带来的就是多因子模型，并且使用的是机器学习的强大的非…
Python股票历史涨跌幅数据获取
Python股票历史涨跌幅数据获取 股票涨跌幅数据是量化投资学习的基本数据资料之一，下面以Python代码编程为工具，获得所需要的历史数据。主要步骤有：
（1） #按照市值从小到大的顺序活得N支股票的代码；
&…
量化分析基本框架示例
量化分析基本框架示例
Tushare ID: 434267
框架：Backtrader
数据：Tushare
安装方式：金融量化分析基础环境搭建
示例代码：
import pandas as pd
from datetime import datetime
import backtrader as bt
import tushare as…
Python股票历史数据预处理（二）
Python股票历史数据预处理（二） 从网上下载的股票历史数据往往不能直接使用，需要转换为自己所需要的格式。下面以Python代码编程为工具，将csv文件中存储的股票历史数据提取出来并处理。处理的数据结果为是30天涨跌幅子数据库&#…
Talib技术因子详解（九）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
86、CDLHOMINGPIGEON名称：Homing Pigeon 家鸽，调用方式如下…
Talib技术因子详解（七）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
57、CDL2CROWS名称：Two Crows 两只乌鸦，调用方式如下&#…
Python股票历史数据预处理（一）
Python股票历史数据预处理（一） 在进行量化投资交易编程时，我们需要股票历史数据作为分析依据，下面介绍如何通过Python获取股票历史数据并且将结果存为DataFrame格式。处理后的股票历史数据下载链接为：http://download.…
Python 过滤次新股、停牌、涨跌停
#过滤次新股、是否涨跌停、是否停牌等条件def filcon(context,bar_dict,tar_list):def zdt_trade(stock, context, bar_dict):yesterday history(2,1d, close)[stock].values[-1]zt round(1.10 * yesterday,2)dt round(0.99 * yesterday,2)#last最后交易价return dt < ba…
Talib技术因子详解（五）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
36、STOCH - Stochastic KDJ指标中的KD指标，调用方式如下： …
颠覆认知！“垃圾股”策略长期跑，10年翻100倍、近2年6倍，吊打茅指数！| 邢不行
这是一个非常简单的量化选股策略，它只用到了两个基础选股指标。 代表策略的橙色曲线2010年至今从1元涨到了112元，年化收益43%；在近两年大盘下跌的情况下，这个策略更是逆势翻了6倍。
这个量化策略究竟用了哪两个选股指标…
QuantLib学习笔记——利用quantlib绘制零息利率(zero rate)期限结构曲线
⭐️ 引言
利率，这个看似简单的概念，在金融领域有很多内涵。以这个词为基础，扩展出类似零息利率（即期利率）、远期利率等概念。本文就零息利率展开讨论，并绘制零息利率期限结构曲线。
⭐️ 一些金融概念 …
人工智能时代，如何借助新技术实现突破？| 圆桌对话
继上篇介绍完干货满满的议题分享后，更精彩的圆桌论坛衔尾相随。本次圆桌对话以“人工智能时代，如何借助新技术实现突破？”为主题，由华锐技术机构市场团队负责人-高媛主持，邀请了AMD中国区数据中心事业部资深架构师-梁朝…
量化基金投资之Alpha策略简介
风险模型 Alpha是指超越某个标的的收益，相对应的是Beta收益。
我们已经知道，Beta收益很容易获利，而Alpha收益较难获得。
我们构建一个股票的投资组合，需要预测股票未来的收益。同时我们还要预测整个组合未来的风险。要想预测&am…
指数历年各月涨幅分析-验证五穷六绝七翻身是否可信
指数通常反映了一个行业或者一类股票的行情数据。本文将对697支指数的历史各月涨幅进行分析，为量化投资作一个参考。从分析中，我们可以验证五穷六绝七翻身是否可信，并找出上涨概率最大的一些指数和月份。
1、数据准备
本文程序中用到两个数…
tensorflow 的学习与应用
文章目录 一、tensorflow 是什么二、TensorFlow 基本概念详解三、如何学习 TensorFlow四、TensorFlow 的应用领域 一、tensorflow 是什么 TensorFlow是由Google Brain团队开发的功能强大的开源软件库，用于实现深度神经网络。它可以帮助简化神经网络的编写和部署过程…
Talib技术因子详解（六）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
46、NATR名称：归一化波动幅度均值，调用方式如下：…
量化投资相关名词解释
小白一枚，不当之处请留言指正。
股票 中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分，这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。 A股 人民币普通股，是由中国境内公司发行，供境内机构、组织或个人（…
【量化投资】离散傅里叶变换求数组周期
好久没有更新量化分析相关的内容，本节将介绍如何通过傅里叶变换求解一组数据当中可能存在的周期性，后续将应用本节的结果实际在量化程序中进行应用。本文计算方法不一定正确，欢迎大家多多指正，并在评论区进行交流。
1 离散傅里叶…
量化基金投资之CTA策略简介
趋势跟踪策略 概述
CTA，全称Commodity Trading Advisors，即商品交易顾问，最初指通过为客户提供期货、期权方面交易建议或通过受理期货账户直接参与交易来获取收益的机构和个人，现泛指投资各类期货、期权品种的大类策略。
通俗的…
Tushare判断指定日期股票是否ST
tushare中没有在指定日期条件下判断股票是否是st，只有直接通过stock_basic获取当前的状态是否是st。但是我们在做量化策略回测时，选股通常要过滤当时股票是否处于st状态。
下面将定义一个函数实现指定日期股票是否ST，借助Tushare的股票更名函…
Talib技术因子详解（八）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
71、CDLDARKCLOUDCOVER名称：Dark Cloud Cover 乌云压顶，调用…
Python 按平均持仓市值调仓
# 按平均持仓市值调仓def for_balance(context,bar_dict):#mvalues context.portfolio.market_value#avalues context.portfolio.portfolio_value#per mvalues / avalueshlist []for stock in context.portfolio.positions:#获取股票及对应持仓市值 hlist.append([stock,ba…
趋势拟合策略量化分析
根据趋势拟合的量化分析方法，是对股票价格历史数据进行曲线拟合，从而预测出未来几天的股价。在本文所示的程序中，用fndays表示所用历史数据的天数，pndays表示预测未来的天数。例如我们可以用过去10天的价格预测未来3天的股票价格。…
Talib技术因子详解（四）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
26、MACD 异同移动平均线，调用方式如下：
macd, macdsignal…
Pytorch 神经网络模型量化分析基本框架
环境准备：
1、anaconda官网下载
下载地址https://www.anaconda.com/distribution/ 注意选用该电脑相应的系统和64/32位。
已安装Python使用环境的请跳过此步骤。
已安装Python使用环境的请跳过此步骤。
2、pytorch安装
https://pytorch.org/get-started/previ…
Talib技术因子详解（一）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码
import tushare as ts
ts.set_token(Tushare的token)
pro ts.pro_api()#使用tushare旧版接口获取数据
def get_data(code, start, end):df pro.dai…
Talib技术因子详解（二）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
11、SAR 阶段中点价格SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标，调用…
Talib技术因子详解（三）
talib安装方式：pip install Ta-lib
Tushare数据获取请参考：金融量化分析基础环境搭建
数据获取代码请参考：Talib技术因子详解（一）
17、ADX 平均趋向指数，调用方式如下：
output talib.ADX(h…
Python 金叉判定
def jincha(context, bar_dict, his):#站上5日线def zs5(context, bar_dict, his):ma_n pd.rolling_mean(his, 5)temp his - ma_n#temp_s包含了前一天站上五日线得股票代码temp_s list(temp[temp>0].iloc[-1,:].dropna().index)return temp_s#站上10日线def zs10(context…
跟着基金买，别墅靠大海？买基金重仓股票，会破产吗？| 附最新选股结果
2020年A股经历了一波结构性牛市。 抱团核心资产的公募基金历史性大赚2万亿，一跃成为全市场顶流。不仅常年霸榜热搜，甚至连游戏直播的弹幕都在讨论基金。
很多年轻人也纷纷跑步入场，毕竟支付宝买基金贼方便。
可惜好景不长，大盘急…
分析师的嘴，骗人的鬼？年薪百万的券商分析师靠谱吗？Python量化大数据给你答案！| 邢不行
如果你有一定的交易经验，应该会或多或少看过券商分析师们推荐股票的信息。 甚至仅需49元/月，就能通过支付宝得知，被认为最优秀的新财富分析师们每天实时推荐的股票。
这些年薪百万的分析师们真的靠谱吗？本文我们就用大数据来验证…
Barra模型因子的构建及应用系列八之Earning_Yeild因子
一、摘要 在前期的Barra模型系列文章中，我们构建了Size因子、Beta因子、Momentum因子、Residual Volatility因子、NonLinear Size因子、Book-to-Price因子和Liquidity因子，并分别创建了对应的单因子策略，其中Size因子和NonLinear Siz因子具有…
量化投资实战（三）之配对交易策略--协整模型法
点赞、关注，养成良好习惯 Life is short, U need Python 量化投资实战系列，不断更新中 1. 初识配对交易策略
配对交易（Pairing Trading）是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量…
保序回归与金融时序数据
保序回归在回归问题中的作用是通过拟合一个单调递增或递减的函数，来保持数据点的相对顺序特性。
一、保序回归的作用
主要用于以下情况：
1. 有序数据：当输入数据具有特定的顺序关系时，保序回归可以帮助保持这种顺序关系。例如&…
当我们谈论量化时，我们在谈论什么？量化投资常见策略有哪些？| 融券T0和高频交易详解【邢不行】
最近关于量化的争议不断，很多人甚至建议取缔量化。 部分人认为量化以高频交易配合融券变相实现T0，赚走了市场所有的钱，有失公正。 高频交易大家都听过，即凭借程序在几秒甚至几毫秒内完成一笔交易，有人认为这对还在盯盘…
TensorFlow 量化投资分析
文章目录 一、TensorFlow 量化投资的一般步骤二、TensorFlow 如何建立特征工程三、TensorFlow 构建量化投资模型简单示例 一、TensorFlow 量化投资的一般步骤
数据准备：收集和整理用于训练和测试模型的金融数据，例如股票价格、财务指标等。特征工程&…
whale-quant 学习 part2：金融市场的基本概念
金融市场的基本概念 宏观经济学基础概念宏观经济学的来历宏观经济学研究的问题宏观经济和理财的联系宏观经济分析及其关键指标凯恩斯学派理论下的宏观经济分析框架和指标国内生产总值GDP边际消费倾向递减&国民收入决定方程资本边际效率递减&IS曲线流动性偏好&LM曲线…
Python量化投资——金融数据最佳实践: 使用qteasy+tushare搭建本地金融数据仓库并定期批量更新【附源码】
用qteasytushare实现金融数据本地化存储及访问 目的什么是qteasy什么是tushare为什么要本地化使用qteasy创建本地数据仓库qteasy支持的几种本地化仓库类型配置本地数据仓库配置tushare 的API token 配置本地数据源 —— 用MySQL数据库作为本地数据源下载金融历史数据 数据的定期…
抓了几千万条热门股数据，用Python量化验证后发现结果竟然...... | 邢不行
在体育领域一直流传着大热必死的说法，历史上也不乏夺冠大热门爆冷出局的故事。 在金融领域也有大名鼎鼎的金融第三定律：热门的东西不要碰。 01 大热必死
针对这一定律，我们之前也写过相关的文章。
https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/ed…
百度指数和股票的相关性
文献：
普通投资者关注对股市交易的量价影响_基于百度指数的实证研究_张继德
投资者有限关注与股票收益_以百度指数作为关注度的一项实证研究_俞庆进
百度指数与股票市场表现相关性研究_杨帆
总结：
1、该问题属于有限关注理论，属于行为金…